一、上证综指今年有两个高峰（论文文献综述）
赵晗羽[1]（2021）在《沪港通和深港通开通前后沪深港股市联动性的研究》文中认为中国内地的金融市场通过实施股票交易改革,合格的外国机构投资者机制（QFII）和合格的国内机构投资者机制（QDII）等多项开放政策,逐步扩大对外界的开放程度,并通过我国金融市场的快速发展和改革,香港与内地在各个方面的交流与合作都更为频繁和紧密。在这种环境下,为了继续促进我国金融市场的开放和国际资本市场的一体化,我国分别在2014年和2016年实施了两项重要措施:沪港通和深港通,进一步通畅内地和香港开放资金的流通的桥梁。所以,在新时代、新背景下,研究“沪港通”、“深港通”启动前后内地沪、深、港三市之间的联动效应尤其关键。本文主要目的是为了分析中国上海、深圳和香港这三个主要股份在证券市场之间相互联动的作用与效应,所使用的样本数据分别为上证综合、深证成分指数与恒生指数三个主要股票指标每天收盘价的平均投资收益率,研究时段确定的日期为2012年11月16日至2020年11月30日,基于国内外一些专家学者的市场调查和研究,本文将针对当前中国上海、深圳和香港三地的证券市场之间相互联动性可以划分为三个阶段,并进行了处理和研究,通过综合运用宏观经济对其影响的主要因素、A+H股、机构投资和宏观政策等各种确定性手段和理论方法,来深入分析沪、深、港三地股市相互影响的具体情况,然后,它使用了多种综合的定量方法,包含协整检验,VAR模型,Granger因果检验,方差分解模型等,来分析了两个市场之间的相互关系是传递影响力大小程度与方向。本文通过实证研究结果发现,深港通实施后,香港股市对沪、深两地区股市的内部价格波动将会有一定程度的影响,并且上海和深圳两地股市受到香港股市价格波动的外部冲击影响并不大。最后,本文得出结论认为,沪港通和深港通的实施将会使内地沪、深股市和香港股市之间的联动效应进一步增加,以及香港股市价格波动的传递会直接影响沪、深两地股市价格变动。之后伴随着沪港通和深港通两个机制的不断完善和创新发展,将有机会进一步地深化沪、深、港三地的合作与协同,充分发挥我国证券市场综合经济实力优势,拓展和扩大延伸国内外投资者的证券市场投资途径,也将促进人民币在国际化中更加有序地流动和流动,并且极大地增强了对中国证券市场的影响力和吸引力。在与国际市场更深入融合的进程中,中国对外开放的水平和水平不断提高。同时,通过对股票市场之间的关联性的研究以及对影响股票市场之间的关联性的因素的实证分析,可以帮助决策者了解不同政策的实施对股票市场之间的联动性的影响,也可以帮助投资者了解股票市场之间的联动关系,避免风险或通过跨市场分配实现超额收益具有关键意义。
陈佳勇[2]（2020）在《蜗角虚名》文中提出事皆前定,谁弱又谁强。——苏轼《满庭芳·蜗角虚名》1.312房间与专案组"林先生,你看一下笔录,如果没什么问题的话,请每一页都签上你的名字,摁上手印,最后一页请写‘以上笔录,与我说的一样,无误’。然后,在这句话后面签名,摁手印。""每一页都要摁手印吗?""对,每一页都需要。"
李润东[3]（2020）在《金融新闻情绪对我国股票价格的影响》文中进行了进一步梳理新闻传播媒介会作用于人类社会生活的方方面面,新闻报道的主要功能是消除公众的不确定性,反映和指导舆论。在科学技术飞速发展的今天,新闻的传播媒介也经历了跨时代的变革,从原来报纸到广播、电视,再到如今的网络时代,智能终端的普及为新闻报道的传播提供了更为便利的渠道,新闻的功能会随着媒介的发展而进一步加强,所以这会使新闻的影响力进一步扩大。因此,研究新闻情绪对当前社会的影响具有重大的意义。按照报道的内容可以将新闻分为政治新闻、法律新闻、军事新闻、经济新闻等等,本文主要研究的是经济领域中的金融新闻对我国股票市场的影响。金融新闻等公共媒体的宣传推介作用在当今社会日趋重要,新闻会通过评价和宣传等方式对我国股票价格产生一定的影响。本文采用文本挖掘技术和文本分析方法,利用ROST CM（数字人文辅助研究平台）情绪分析软件对2017年1月3日至2018年12月28日《上海证券报》官方网站（中国证券网）的要闻板块下的金融栏目中的全部新闻进行内容分析,并结合中文的文字特点,利用负面整句频率对新闻情绪进行量化并提取新闻情绪,从而构建日度的新闻情绪指标。同时本文选取2017年1月3日至2018年12月28日中的共487个交易日的上证综合指数收益率、沪深300指数收益率和沪深300指数成分股中权重排名靠前的36家公司的股票收益率日度数据,分别通过构多元建线性回归模型和面板数据模型来分析金融新闻情绪对股票收益率的影响。研究发现:悲观的、消极的金融新闻情绪不仅对上证综合指数收益率和沪深300指数收益率有着显着的负向影响,还对沪深300指数中的成分股收益率具有显着的负向影响。这表明,金融新闻会对以股指收益率为代表的整体股票市场产生显着的影响,新闻情绪越低落,股票市场总体收益率越低,可以利用金融新闻情绪指标对股票指数的走势进行预测;金融新闻情绪对以成分股为代表的个股收益率也会产生显着的影响,新闻情绪越低落,个股收益率越低,将新闻情绪指标加入到资产定价模型中可以提高资产定价的精确性。本文为研究公共媒体对股票收益的影响拓宽了渠道,并研究得到新闻媒体对股票市场具体的影响方式。本文还可以为投资者在权衡新闻报道的情绪的方面提供决策依据,从而使投资者对股票市场的宏观走势有一个合理的预判。同时,研究新闻情绪与股票价格之间的关系也可以为政府监管部门制定政策提供依据,建立健全相关法律法规,从而更好的促进良性投资,减少不良资产,促进我国股票市场的良性发展。
何菁泓[4]（2020）在《特朗普推文对我国股票市场影响的实证研究 ——基于事件研究法的分析》文中研究表明近年来,社交软件的信息传递功能随着互联网技术的发展日益凸显,对消息面敏感的资本市场受其影响巨大。特朗普作为世界大国的重要领导人,所作所为皆受国际媒体关注,一言一行皆为全球局势焦点,而其偏爱使用推特软件发布个人观点和政策措施的行为愈亦成为各国学者和投资者们的研究热点。特朗普的推文内容多涉及国内时事政策和国际外交手段,以个人论述想法、表达意见的方式向世界释放重要消息,包括我国在内的各国股票市场都不同程度的对此产生特殊市场反应。为推动我国资本市场健康稳定发展,进一步提升市场效率、提高交易水平,研究特朗普推文对我国股票市场的影响具有重要的学术价值和现实意义。本文利用事件研究法,从特朗普上台已来的上万条推文中选取6条贸易政策推文作为事件节点,划分合理的估计窗和事件窗;再以上证180指数包含的180只股票和10个行业分类为研究样本,以上证综指为市场指标,分别计算个股和大盘的市场收益率;进而借助资本资产定价理论采用市场收益模型得到事件窗内研究样本的正常收益率;接着使用R语言统计软件分别计算出个股和行业在事件窗内的超额收益率（AR）、平均超额收益率（AAR）和累计超额收益率（CAR）;最后对不同长度事件窗口下累计超额收益率（CAR）的值进行显着性检验,得出重要研究结论。全文重点在于建立实证模型并进行显着性检验,通过实证分析事件对股市产生的影响,得出大量研究成果。实证结果表明:特朗普贸易政策推文确实会对我国股市产生重要影响;利好的政策性推文比利空的政策性推文对市场的影响更为显着;市场预期会弱化市场对事件的反应程度;贸易政策推文时效性越强,对市场的影响更为显着;市场是理性且有效的;相似特性推文对市场影响存在规律性;事件与股市关系变化受诸多因素影响等。金融数据的直观化为事件效应对市场影响的定量评估提供了客观的测度依据,基于数据表现的研究结论不仅能为分析国际重要领导人言论对资本市场股价变动的影响提供理论支撑,提出新的研究视角;更能推动投资者、上市公司和国家政府对事件产生和市场表现关系的合理把握,得出一系列投资性意见和政策性建议;最终促进中国股市制度创新,推动股市成熟目标实现。
胡兴宁[5]（2020）在《经济政策不确定性对银行风险承担渠道的影响》文中研究表明自2008年金融危机以来,经济下行压力巨大,经济政策不确定性日益增加。政策的较大波动性导致政策难以保持连贯性和一致性,许多学者开始关注经济政策不确定性对于微观企业的影响。银行作为特殊的微观企业,目前鲜有文献研究经济政策不确定性是否会影响银行的日常经营,特别是关于银行风险承担水平是否会受到经济政策不确定性影响的研究几乎没有。本文提及的银行风险承担渠道专指货币政策的银行风险承担渠道,这是一种在金融危机以后被广泛证实的货币政策传导渠道。因此本文将经济政策不确定性引入银行风险承担渠道,探究是否会影响该渠道的传导效果。首先,本文在梳理相关领域已有文献的基础上,阐述货币政策银行风险承担渠道的相关理论机制,以及经济政策不确定性对此渠道传导效果可能存在的影响。然后,选取2008年至2018年我国73家商业银行构建动态面板模型,运用广义系统矩估计（GMM模型）进行实证检验。以下是本文主要的实证步骤:第一步,选择相应的数量型、价格型货币政策指标和银行风险承担代理指标,验证货币政策的银行风险承担渠道存在性;第二步,引入经济政策不确定性指数与货币政策代理指标的交叉项,实证分析经济政策不确定性是否会对于银行风险承担传导渠道的传导效果产生影响;第三步,通过HP滤波法划分经济运行周期,实证分析在经济周期不同阶段下,经济政策不确定性对银行风险承担渠道的传导效果是否存在非对称性影响;第四步,通过多种方式划分货币政策周期,实证分析在不同阶段下,经济政策不确定性对银行风险承担渠道的传导效果是否存在非对称性影响;最后,剔除货币政策的银行贷款渠道和资产负债表渠道（“渠道识别”）后,利用纯粹的银行风险承担渠道作为被解释变量,进行稳健性检验加以验证以上结论是否仍然成立。通过理论分析和实证研究,本文得到以下四点结论:第一,我国货币政策的银行风险承担渠道存在并且有效。无论是哪种形式的货币政策,宽松的货币政策均会使银行的风险承担水平上升。第二,经济政策不确定性会影响银行风险承担渠道的传导效果。经济政策的不确定性越高,银行风险承担渠道的传导效果越弱。第三,在经济周期不同阶段下,经济政策不确定性对银行风险承担渠道的传导效果存在非对称性影响。即当经济运行周期处于相对上行阶段时,政策不确定性对于银行风险承担渠道的削弱作用强于经济下行期的影响。第四,在货币政策周期的不同阶段下,经济政策不确定性对银行风险承担渠道的传导效果存在非对称性影响。即当货币政策周期处于相对宽松阶段时,政策不确定性对于银行风险承担渠道的削弱作用强于货币政策紧缩期。最后,基于渠道识别的方法,剔除其他渠道影响后再检验以上结论,纯粹的银行风险承担渠道仍存在,经济政策不确定性对渠道依然存在削弱作用,并且在经济运行上行期和货币政策宽松期时削弱作用相对更强。本文的主要贡献在于:在货币政策的银行风险承担渠道中首次引入经济政策的不确定性,研究不确定性对银行风险承担渠道传导效果的影响。其次进一步探究不同经济周期和货币政策周期阶段这种影响是否具有非对称性,在不同周期阶段下影响是否不同。最后考虑渠道识别,剔除相关其他渠道后,再验证上述结论是否成立。丰富了货币政策的银行风险承担渠道相关研究。
王丹[6]（2019）在《即时情绪与股市大幅波动 ——基于2014-2015年中国股市异常波动的案例研究》文中进行了进一步梳理进入2014年,中国经济环境发生巨大变化,各项金融改革举措相继公布,因而又被称为中国金融改革元年。但从宏观数据来看整体经济增速位于近10年来低位区间,股票市场却呈现出异常繁荣趋势。2014年起,中国股市呈现出由熊转牛态势,在结束了近七年的下跌行情后,股票市场开始止跌起扬,2014年上证综指年度涨幅达52.87%,创2010年以来的最大涨幅,据Wind统计,2014年全年A股个股上涨股数占整体的89%,据中国上市公司市值管理研究中心整理的资料显示,2014年A股市场总市值已超过2007年高位数据,创历史最高纪录,进入2015年市场更是呈现出前所未有的火热局势,在诸多利好政策、巨量杠杆资金入市等多重利多信息刺激下,股市一路高歌猛进创出5178的历史性高位。然而进入6月份市场指数急剧下跌,市场大幅波动股灾发生。但从基本面来看,经济增速回落,各项经济指标处于近五年间低速区间,国际贸易环境进入冰封期,进出口受挫,整体市场并不具备牛市形成基础。考虑到我国股票市场以个人投资者占绝对优势的特殊背景,将投资者的即时情绪作为研究的核心,结合行为金融学、社会心理学研究理论,分析市场上成交量、换手率、平均持仓、新增开户数及券商一致性看法等指标,分析市场投资者行为,利用扎根法,将2014-2015年股票市场作为案例研究对象,探寻股灾形成机理,研究投资者即时情绪与股市大幅波动之间的相互关系。通过案例分析研究发现我国投资者受即时情绪影响,易于形成心理群体,通过正反馈机制放大乐观或悲观情绪,对市场形成助涨助跌的作用。进而基于政策、舆论、市场指标以及投资者个人等层面提出政策建议。
任中杰[7]（2019）在《我国大宗商品金融化对股票市场的影响研究》文中研究说明近年来,伴随着大量机构投资者和金融资本进入我国的商品期货市场,我国的大宗商品价格出现波动幅度较大,不同种类商品价格出现同涨同跌等现象。有学者提出大宗商品金融化的命题对这些现象做出解释。由于大宗商品金融化是由机构投资者的跨市场交易造成的,因此大宗商品金融化会对股票市场造成影响。因此,本文对我国的大宗商品金融化进行讨论,讨论我国大宗商品金融化的现象,分析我国大宗商品金融化对我国股票市场的波动溢出效应。本文的开篇部分,首先对大宗商品金融化的研究文献进行了梳理,重点总结了以往学者对大宗商品金融化这一概念的讨论,大宗商品金融化的形成原因以及大宗商品金融化对股票市场的影响。在此基础之上,通过资产配置理论和波动溢出效应理论,总结了大宗商品金融化对股票市场影响的作用机制。在对我国大宗商品金融化的定性分析中,重点总结了我国大宗商品价格波动的金融化现象,商品期货投资者结构的金融化现象以及期货交易的金融化现象,表明我国大宗商品期货市场存在金融化现象,并且与国外发达的商品期货市场相比,我国大宗商品期货市场的金融化程度较低。在实证分析中,通过构建VAR-BEKK-GARCH模型,对我国商品期货市场对股票市场的波动溢出效应进行了分析。实证结果表明:在2009年至2018年间,我国大宗商品期货市场对股票市场存在单向的波动溢出效应,同时我国工业与农业期货产品市场对我国工业与农业类上市公司股票市场的单向溢出效应。最后基于实证研究的分析结果,提出应对我国大宗商品金融化的相关政策建议,以期为我国商品期货市场与股票市场的发展提供思考。
张晨[8]（2019）在《金融周期与实体经济关联机制研究》文中研究表明金融是现代经济的核心,本质任务应该是服务实体经济,金融的这一角色一直是我国经济工作强调的重点。但是金融的加速器效应和顺周期行为也会危害到实体经济的发展。金融周期能够良好地刻画一国金融的运行特征,研究金融周期、以及金融周期与实体经济间的关联机制和效应可以有效地把握金融和实体经济的关系,从而更好地利用金融支持实体经济增长,尤其是在当前全球经济放缓和我国实体经济疲弱的状态下。但是在科研工作中还面临着一些难题,如BIS和我国央行提出的“金融周期”在我国研究工作中还处于初级探索阶段,研究并不深入。因此,金融周期与实体经济作为金融与实体经济关系的研究工作中的一个环节,对于深刻理解金融本质,指导金融有效服务实体经济具有重要的理论和现实意义。本文紧紧围绕“金融周期与实体经济的内涵”、“金融周期是如何形成的”、“金融周期与实体经济的关联机制如何”以及“金融周期与实体经济的关联效应如何”四个问题展开研究工作。首先界定了本文中金融周期和实体经济的内涵,将金融周期定义为由融资约束与投资者对风险的认知和态度间相互作用从而导致的自我强化的顺周期波动,非金融私人部门信贷代表融资约束,金融资产和房地产价格代表投资者对风险的认知和态度。将实体经济定义为非金融私人部门（家庭部门和非金融企业部门）中生产经营活动的总和,主要是区别于与房地产和金融相关的投资活动。其次,试图从“金融加速器”与“债务-通缩”理论、Allen和Gale的资产泡沫理论以及金融交易分流方程入手,结合我国经济金融发展现状以及货币投放渠道,分析我国金融周期形成机制。根据金融周期的形成机制,构建我国金融周期指数,同时采用BP滤波对金融周期进行测度。结果表明,我国金融周期的中长周期长度大致为13.75年,当前处于下行阶段。然后,从家庭资产负债表渠道、非金融企业资产负债表渠道以及商业银行资产负债表渠道这三个渠道分析金融周期与实体经济的关联机制。分别构建了三个部门的金融周期与实体经济关联机制的理论模型,从而确定了具体的实体经济指标,分别为实体经济增长、消费品与资本品价格差、居民消费支出、居民可支配收入、企业生产经营投资以及就业人数。最后,分别采用BVAR和区制转换回归模型检验全周期内以及不同区制内金融周期与实体经济的关联效应。以实体经济GDP同比、CPI-PPI、城镇居民消费支出同比、城镇居民可支配收入同比、固定资产投资额同比以及失业人数同比作为具体的实体经济代理变量。实证结果表明,在全周期内,金融周期与实体经济增长间存在显着的负向关联效应;CPI-PPI对金融周期具有单向的正向冲击作用;金融周期对消费、可支配收入、固定资产投资有单向的负向冲击作用,而对失业人数在1-4期为单向的正向冲击,4期后为单向的负向冲击。在分阶段内（上行、繁荣、下行和衰退）,总地来说,金融周期在繁荣阶段对实体经济具有抑制效应,在下行阶段具有刺激效应,而在上行和衰退阶段对实体经济变量的影响则较为分化。
刘哲斌[9]（2018）在《投资时钟理论的资产配置实证研究》文中研究指明伴随居民财富增长和理财意识提高,投资者面临着判断经济形势和配置相应资产两个问题。目前解决问题的工具是投资时钟理论,它依据产出缺口和通胀的升降趋势将经济划分为四种形势,在美国金融市场上证明了每种形势下资产配置建议的有效性。本文研究问题是投资者在投资时钟指引下研判经济形势并配置资产获利的有效性,宗旨是将实证检验结论提炼成投资建议和政策建议。本文采用理论分析与实证研究相结合的方法,在文献综述基础上,考察债券型基金、股票、理财产品、大宗商品四项资产,从2001年至2017年的收益表现。首先,采用HP滤波方法计量产出缺口数据。其次,运用理论分析方法,将四项资产收益表征指标优化为:以债券基金累计净值衡量债券收益;以中证500指数*50%+沪深300指数*50%的和数衡量股票收益;以南华综合指数衡量大宗商品收益;以中国银行理财产品预期年收益率衡量现金收益。再次,运用描述性统计、单位根检验、EG两步法协整检验以及回归分析实证研究四项资产收益与经济形势的关系。最后,考察四项资产在四种经济形势的平均收益,以验证资产配置建议的盈利效果。本文做出三项研究创新:1.提出“投资时钟研究范式”——分析产出缺口和债券、股票、现金、大宗商品四项资产收益表征指标的有效性。2.证明不可使用实际产出或工业增加值代替产出缺口识别经济形势。3.从两种货币创造方式这个独特角度分析滞胀形势的成因,并提出提高潜在增长率的政策建议。研究结果表明:1.投资时钟仍然具备指引投资者研判经济形势并配置资产获利的有效性。2.2008年底的经济刺激计划造成持续18个月的滞胀形势。结合计量检验、资产平均收益比对检验、投资时钟对角线检验,以及基金净值分析四种实证研究结论,提出投资建议:1.衰退形势投资债券,避免投资股票,避免买入现货商品或做多商品期货。2.复苏形势投资股票,可做多商品现货或期货,避免资金只停留在银行理财账户。3.滞胀形势避免投资股票,应配置现金类资产。提高潜在增长率的政策建议:1.中美贸易争端下需发展新的贸易伙伴。2.提高人口新增数量。3.增强人力资本。4.以普惠金融为导向调整物权法创新金融工程产品。研究建议:1.使用新计量方法获取产出缺口;避免使用实际产出或工业增加值代替产出缺口识别经济形势。
陈晓慧[10]（2018）在《不确定性对中国宏观经济系统的影响研究》文中提出现如今,中国乃至全世界,不确定性越发引起重视,而且不确定性会影响经济运行越来越成为人们的共识。本文立足不确定性与中国宏观经济系统的关系,通过建立模型围绕着两大主题开展了研究:不确定性对经济增长的预测效果和不确定性与中国宏观经济系统的交互影响。在建模之前,本文确定了不确定性的两大指标和中国宏观经济系统的四大指标分别为:经济金融不确定性指标、经济政策不确定性指标、实际GDP同比增长率、通货膨胀率、M2同比增长率和利率。其中,由于没有已经公开发布的较为理想的经济金融不确定性指标,本文使用GARCH模型估计了股票市场收益率波动率作为不确定性指标;通过对我国实际GDP同比增长率的观察,发现我国经济增长可能存在结构性变化,本文用Bai-Perron内生多重结构突变检验证实了断点的存在,并在之后的研究中予以断点剔除的处理。围绕第一个研究问题,不确定性对经济增长的预测效果,建立了预测模型。结果发现,对于我国来说,经济金融不确定性指标与我国经济增长有较显着的相关关系,而经济政策不确定性指标则与我国经济增长关系不大。围绕第二个研究问题,不确定性与中国宏观经济系统的交互影响,建立了VAR模型。结果发现,我国宏观经济系统和经济金融不确定性之间存在相互影响,但证据较不明显。其中,经济金融不确定性受宏观经济系统影响较小,仅利率会对经济金融不确定性产生短暂的负向影响。宏观经济系统受经济金融不确定性影响同样较小,经济金融不确定性仅对货币供应量在一年后维持半年的正向影响。
二、上证综指今年有两个高峰（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、上证综指今年有两个高峰（论文提纲范文）
（1）沪港通和深港通开通前后沪深港股市联动性的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 背景及意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 国内外文献综述 |
| 一、资本市场对外开放对股市产生影响的相关研究 |
| 二、沪、深港通的相关研究 |
| 三、研究现状评价 |
| 第三节 研究内容与研究方法 |
| 一、研究方法和技术路线 |
| 二、研究内容 |
| 第四节 主要创新点 |
| 第二章 相关理论基础 |
| 第一节 联动性的定义 |
| 第二节 股市联动的理论假说 |
| 一、经济基础理论 |
| 二、有效市场理论 |
| 三、行为金融学理论 |
| 四、市场传染理论 |
| 第三章 沪、深港通机制与股市联动性的影响因素 |
| 第一节 互联互通机制 |
| 一、沪港通 |
| 二、深港通 |
| 第二节 内地和香港股市比较 |
| 一、发展历史 |
| 二、现状 |
| 三、交易机制 |
| 四、信息披露 |
| 第三节 沪深港股市联动性的影响因素 |
| 一、经济因素 |
| 二、A+H股 |
| 三、机构投资者因素 |
| 四、政策驱动因素 |
| 第四章 股市联动效应的计量研究模型及计量方法 |
| 第一节 平稳与单位根检验法 |
| 一、DF检验 |
| 二、ADF检验 |
| 第二节 VAR模型 |
| 第三节 协整检验 |
| 第四节 Granger因果检验 |
| 第五节 脉冲响应函数 |
| 第六节 方差分解 |
| 第五章 沪深港股市联动性的实证分析 |
| 第一节 数据选取和处理 |
| 一、数据选取 |
| 二、数据处理 |
| 第二节 联动性相关分析 |
| 一、描述性统计分析 |
| 二、ADF单位根检验 |
| 三、协整检验 |
| 四、构建VAR模型 |
| 五、Granger因果检验 |
| 六、脉冲响应 |
| 七、方差分解 |
| 第三节 实证小结 |
| 第六章 结论与建议 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 建议 |
| 一、政策制定者 |
| 二、监管者 |
| 三、投资者 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）蜗角虚名（论文提纲范文）
| 1.312房间与专案组 |
| 2. 从圆明园茶室到振华控股 |
| 3. 聪明人的分手不需要歇斯底里 |
| 4. 见识光怪陆离的金融圈 |
| 5. 中秋西山夜宴 |
| 6. 百家乐赌局 |
| 7. 澳门圣诞夜之香艳 |
| 8. 念佛免悲哀 |
| 9. 华尔街、Club和绿水鬼，还有伊朗人的旧书店 |
| 1 0. 杜铁林生日宴百态 |
| 1 1. 车祸后的莫逆之交 |
| 1 2. 干将与莫邪：沈天放和薛翔鹤 |
| 1 3. 女明星和小小的舒芙蕾 |
| 一、以蒋笙为代表的创始人团队和管理层 |
| 二、这么多年被腾空网收购的那些公司， |
| 三、早些年就投资了腾空网，帮助腾空网 |
| 四、也是最让蒋笙头疼的，新晋金主们的诉 |
| 1 4. 三亚年会、潭柘寺或者孤独的国王 |
| 1 5. 大牛市、股灾和熔断 |
| 16.现金为王之绝杀孔老三 |
| 17.葬礼、华光信托和商业帝国的“蛊惑” |
| 18.“总裁助理”林子昂拜见“壳王”六哥 |
| 19.做一个比坏人更坏的好人 |
| 20.这一天终于还是来了 |
（3）金融新闻情绪对我国股票价格的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 基于网络文本挖掘构建情绪指标的研究现状 |
| 1.2.2 新闻情绪与股票市场相关性的研究现状 |
| 1.3 本文创新点 |
| 1.4 主要结构安排 |
| 第2章 研究假设 |
| 2.1 负面金融新闻情绪对股指收益率的影响 |
| 2.2 负面金融新闻情绪对成分股收益率的影响 |
| 第3章 研究设计 |
| 3.1 金融新闻情绪指标的构建 |
| 3.2 股票数据采集与变量选择 |
| 3.2.1 研究股指收益率的变量选取 |
| 3.2.2 研究成分股收益率的变量选取 |
| 3.3 模型设定 |
| 3.3.1 股指收益率多元线性回归模型设定 |
| 3.3.2 成分股收益率面板数据回归模型设定 |
| 第4章 金融新闻情绪对股指收益率的影响 |
| 4.1 金融新闻情绪对上证综合指数收益率的影响 |
| 4.1.1 变量的描述性统计分析 |
| 4.1.2 回归结果分析 |
| 4.2 金融新闻情绪对沪深300 指数收益率的影响 |
| 4.2.1 变量的描述性统计分析 |
| 4.2.2 回归结果分析 |
| 4.3 稳健性检验 |
| 第5章 金融新闻情绪对成分股收益率的影响 |
| 5.1 描述性统计分析 |
| 5.2 回归结果分析 |
| 5.3 稳健性检验 |
| 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）特朗普推文对我国股票市场影响的实证研究 ——基于事件研究法的分析（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 选题背景、研究目的和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究目的和意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 事件研究法的理论研究 |
| 1.2.2 事件研究法的具体应用 |
| 1.2.3 “特朗普效应”的研究 |
| 1.3 主要内容与研究方法 |
| 1.3.1 主要内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究创新 |
| 1.5 论文结构安排 |
| 第二章 理论基础 |
| 2.1 事件研究法 |
| 2.1.1 事件研究法理论概念 |
| 2.1.2 事件研究法基本步骤 |
| 2.2 随机漫步理论 |
| 2.3 有效市场理论 |
| 2.4 羊群效应理论 |
| 第三章 统计分析和事件选取 |
| 3.1 特朗普推文总览 |
| 3.1.1 特朗普推文现状 |
| 3.1.2 特朗普推文本质分析 |
| 3.2 描述性统计分析 |
| 3.2.1 总体表现 |
| 3.2.2 近期表现 |
| 3.3 特朗普推文事件选取 |
| 第四章 基于事件研究法的实证设计 |
| 4.1 样本数据的选取 |
| 4.1.1 样本股的选取和行业划分 |
| 4.1.2 市场指数的选取 |
| 4.1.3 估计窗和事件窗的选取 |
| 4.2 数据处理 |
| 4.2.1 个股和行业数据处理 |
| 4.2.2 指数数据处理 |
| 4.2.3 数据匹配 |
| 4.3 构建市场收益模型 |
| 4.4 计算超额收益率AR_(it)、平均超额收益率ARR_t和累计超额收益率CAR_t |
| 4.5 显着性检验 |
| 第五章 实证结果分析 |
| 5.1 事件一实证结果分析 |
| 5.1.1 事件一对标的股的影响 |
| 5.1.2 事件一CAR值显着性检验 |
| 5.1.3 不同行业和上证综指市场收益率对比分析 |
| 5.2 事件二实证结果分析 |
| 5.2.1 事件二对标的股的影响 |
| 5.2.2 事件二CAR值显着性检验 |
| 5.2.3 不同行业和上证综指市场收益率对比分析 |
| 5.3 事件三实证结果分析 |
| 5.3.1 事件三对标的股的影响 |
| 5.3.2 事件三CAR值显着性检验 |
| 5.3.3 不同行业和上证综指市场收益率对比分析 |
| 5.4 事件四实证结果分析 |
| 5.4.1 事件四对标的股的影响 |
| 5.4.2 事件四CAR值显着性检验 |
| 5.4.3 不同行业和上证综指市场收益率对比分析 |
| 5.5 事件五实证结果分析 |
| 5.5.1 事件五对标的股的影响 |
| 5.5.2 事件五CAR值显着性检验 |
| 5.5.3 不同行业和上证综指市场收益率对比分析 |
| 5.6 事件六实证结果分析 |
| 5.6.1 事件六对标的股的影响 |
| 5.6.2 事件六CAR值显着性检验 |
| 5.6.3 不同行业和上证综指市场收益率对比分析 |
| 5.7 综合分析 |
| 5.7.1 六次事件AAR、CAR综合分析 |
| 5.7.2 六次事件显着性检验综合分析 |
| 5.7.3 事件前后市场流动性分析 |
| 5.7.4 拓展分析 |
| 第六章 研究总结 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 投资建议 |
| 6.2.1 基于研究结论的投资建议 |
| 6.2.2 投资者建议 |
| 6.2.3 上市公司建议 |
| 6.2.4 国家政府建议 |
| 6.3 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
（5）经济政策不确定性对银行风险承担渠道的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 研究内容、方法与框架 |
| 1.4 创新与不足 |
| 2 理论分析与待检假设 |
| 2.1 银行风险承担传导渠道 |
| 2.2 经济政策不确定性对银行风险承担渠道的影响机理 |
| 2.3 经济周期和货币政策周期的影响 |
| 3 经济政策不确定性对银行风险承担渠道影响的存在性检验 |
| 3.1 银行风险承担渠道的存在性检验 |
| 3.2 经济政策不确定性对银行风险承担渠道的削弱效应 |
| 4 不同周期阶段下经济政策不确定性的非对称性影响 |
| 4.1 不同经济周期阶段下的非对称性影响 |
| 4.2 不同货币政策周期阶段下的非对称性影响 |
| 5 基于“渠道识别”的再检验 |
| 5.1 研究设计 |
| 5.2 变量说明 |
| 5.3 数据来源与描述性统计 |
| 5.4 两阶段回归“纯银行风险承担渠道”存在性检验 |
| 5.5 经济政策不确定性对“纯银行风险承担渠道”的影响 |
| 5.6 不同货币政策周期下“纯银行风险承担渠道”的非对称影响 |
| 5.7 本节结论 |
| 6 研究结论与政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）即时情绪与股市大幅波动 ——基于2014-2015年中国股市异常波动的案例研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 问题提出 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.1.3 研究目的 |
| 1.2 国内外研究现状综述 |
| 1.关于投资者情绪的理论和实证研究 |
| 2.情绪影响资产价格的实证研究 |
| 3.情绪对于价格的影响方向 |
| 1.3 创新点和不足 |
| 第2章 心理学关于情绪的基本理论 |
| 2.1 基本概念和理论背景介绍 |
| 2.2 心理学对于情绪的研究文献 |
| 2.3 认知心理学中的即时情绪理论 |
| 2.3.1 情绪的分类 |
| 2.3.2 即时情绪对决策的影响 |
| 2.3.3 情绪代理变量 |
| 2.4 社会心理学关于的情绪传播理论 |
| 2.4.1 即时情绪与心理群体 |
| 2.4.2 即时情绪的传播和感染 |
| 第3章 2014-2015 年牛市及股灾的背景 |
| 3.1 宏观经济和政治环境 |
| 3.1.1 中国经济的增长 |
| 3.1.2 中国经济的转型 |
| 3.1.3 国际贸易形势 |
| 3.1.4 智能工业革命兴起 |
| 3.2 中国股票市场状况 |
| 3.2.1 上市公司的业绩情况 |
| 3.2.2 上市公司股票的市场估值情况 |
| 3.2.3 中国股票市场投资者的基本情况 |
| 第4章 2014-2015 年牛市及股灾发展过程 |
| 4.1 牛市启动阶段 |
| 4.1.1 政策面改革举措 |
| 4.1.2 场内资金变化 |
| 4.1.3 投资者对行情的基本认知 |
| 4.2 牛市发展和高潮阶段 |
| 4.2.1 市场成交量和题材演变 |
| 4.2.2 市场投资者一致性看法 |
| 4.2.3 证券市场投资者行为 |
| 4.3 股灾的发生和化解 |
| 4.3.1 市场舆论与市场传言 |
| 4.3.2 市场技术走势 |
| 4.3.3 股票市场的“救市”行动 |
| 第5章 2014-2015 股市异常波动的心理学分析 |
| 5.1 群体心理导致了“牛市”的产生 |
| 5.2 投资者的群体恐慌导致股灾 |
| 5.3 群体心理的主要特征 |
| 第6章 政策建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 加快构建投资者情绪指数体系 |
| 6.2.2 正确引导市场舆论传递 |
| 6.2.3 建立健全多空平衡机制 |
| 6.2.4 积极培育机构投资者 |
| 6.2.5 完善新股发行制度和政策规定 |
| 6.2.6 加强市场资金来源和资金流向监控 |
| 参考文献 |
| 作者简历 |
| 后记 |
（7）我国大宗商品金融化对股票市场的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 大宗商品金融化的界定 |
| 1.3.2 大宗商品金融化的成因 |
| 1.3.3 大宗商品金融化对股票市场的影响 |
| 1.3.4 文献评述 |
| 1.4 研究内容和结构安排 |
| 1.4.1 研究内容及技术路线图 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 创新点与不足 |
| 2 理论基础 |
| 2.1 大宗商品的界定和金融化的内涵 |
| 2.1.1 大宗商品的界定 |
| 2.1.2 金融化的内涵 |
| 2.2 现代资产配置理论 |
| 2.2.1 马科维茨投资组合理论 |
| 2.2.2 其他投资组合理论 |
| 2.3 波动溢出效应的定义和形成机制 |
| 2.3.1 波动溢出效应的定义 |
| 2.3.2 波动溢出效应的形成机制 |
| 2.4 大宗商品金融化对股票市场影响的作用机制 |
| 3 我国大宗商品金融化的现状分析 |
| 3.1 大宗商品价格波动的金融化现象 |
| 3.1.1 我国商品指数波动的金融化现象 |
| 3.1.2 代表性大宗商品价格波动的金融化现象 |
| 3.2 大宗商品期货投资者结构的金融化现象 |
| 3.2.1 我国商品期货交易的主要品种 |
| 3.2.2 大宗商品市场投资者结构 |
| 3.3 大宗商品期货交易的金融化现象 |
| 4 我国大宗商品期货市场对股票市场的波动溢出效应研究 |
| 4.1 我国股票市场现状 |
| 4.1.1 我国股票市场发展现状 |
| 4.1.2 我国股票市场波动特征 |
| 4.2 模型设定 |
| 4.2.1 VAR-BEKK-GARCH模型的设定 |
| 4.2.2 波动溢出效应的Wald检验原理 |
| 4.3 样本指标的选取和说明 |
| 4.4 实证分析 |
| 4.4.1 数据预处理与检验 |
| 4.4.2 模型滞后阶数确定 |
| 4.4.3 VAR-BEKK-GARCH模型实证分析 |
| 4.5 实证结论 |
| 5 政策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读硕士期间发表的研究成果 |
（8）金融周期与实体经济关联机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究思路与内容 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 本文可能的创新点及不足之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 金融周期的内涵及测度的文献研究 |
| 2.1.1 金融周期的理论界定研究 |
| 2.1.2 金融周期测度的文献研究 |
| 2.2 实体经济的文献研究 |
| 2.2.1 实体经济的理论界定研究 |
| 2.2.2 实体经济和虚拟经济的关系研究 |
| 2.3 金融周期与实体经济的关联研究 |
| 2.3.1 金融周期与实体经济的机理研究 |
| 2.3.2 金融周期与实体经济的影响机制研究 |
| 2.4 金融周期与货币政策的文献研究 |
| 2.5 目前研究存在的主要局限性 |
| 第三章 金融周期与实体经济的理论基础 |
| 3.1 重点概念的界定 |
| 3.1.1 金融周期的内涵 |
| 3.1.2 实体经济的内涵 |
| 3.2 传统经济周期理论 |
| 3.2.1 古典经济周期理论 |
| 3.2.2 凯恩斯经济周期理论 |
| 3.3 新古典经济周期理论 |
| 3.3.1 货币主义经济周期理论 |
| 3.3.2 真实经济周期理论 |
| 3.4 金融经济周期理论 |
| 3.4.1 债务——通缩理论 |
| 3.4.2 金融加速器理论 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 金融周期的形成机制及金融周期指数构建 |
| 4.1 我国经济金融发展现状分析 |
| 4.1.1 资金运行的虚实背离 |
| 4.1.2 经济体中各部门信贷及信贷/GDP高企且背离 |
| 4.1.3 信贷、资产价格及实体经济GDP增速背离 |
| 4.2 金融周期形成机制分析 |
| 4.3 金融周期指数构建 |
| 4.3.1 指标选取与指数构建 |
| 4.3.2 金融周期的测度 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 金融周期与实体经济的关联渠道分析 |
| 5.1 家庭资产负债表渠道 |
| 5.2 非金融企业资产负债表渠道 |
| 5.2.1 消费品生产商 |
| 5.2.2 资本品生产商 |
| 5.3 商业银行资产负债表渠道 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 金融周期与实体经济关联效应实证分析 |
| 6.1 指标选取与数据处理 |
| 6.2 金融周期与实体经济间关联效应检验 |
| 6.2.1 BVAR模型介绍 |
| 6.2.2 格兰杰因果检验 |
| 6.2.3 BVAR实证结果分析 |
| 6.3 金融周期影响实体经济的区制分析 |
| 6.3.1 区制转换回归模型介绍 |
| 6.3.2 区制转换回归结果分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 第七章 研究结论与政策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（9）投资时钟理论的资产配置实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 导论 |
| 一、研究背景与意义 |
| 二、研究内容与方法 |
| 三、本文的框架结构 |
| 四、本文的创新与不足 |
| (一) 本文的创新 |
| (二) 本文的不足 |
| 第一章 理论与文献综述 |
| 一、投资时钟理论分析 |
| (一) 产出缺口概念 |
| (二) 识别经济形势方法 |
| (三) 投资时钟在四种经济形势下的资产配置策略 |
| (四) 投资时钟股票指数简介 |
| 二、文献综述 |
| (一) 产出缺口估计方法概述 |
| (二) 国内研究现状 |
| (三) 文献述评 |
| 第二章 经济形势的识别 |
| 一、产出缺口的辨析与计量 |
| (一) 辨析替换产出缺口的指标 |
| (二) HP滤波过程 |
| 二、CPI的择取 |
| 三、经济形势的识别结果 |
| 第三章 四项资产收益指标分析 |
| 一、股票收益指标分析 |
| (一) 股市行情分析 |
| (二) 中证500指数与沪深300指数辨析 |
| 二、现金收益指标分析 |
| (一) 定期存款利率与货币市场真实利率辨析 |
| (二) 移动支付对理财习惯的影响 |
| 三、债券收益指标分析 |
| 四、商品收益指标分析 |
| (一) 天然橡胶的结算价与南华综指走势具有较高的关联度 |
| (二) 天然橡胶的工业属性和农业属性分析 |
| 五、“投资时钟研究范式”的提出 |
| 第四章 以四项资产收益实证检验投资时钟理论 |
| 一、四项资产收益的计量检验 |
| (一) 数据处理 |
| (二) 描述性统计 |
| (三) 单位根检验 |
| (四) EG两步法协整检验 |
| (五) 回归结果分析 |
| (六) 检验结论 |
| 二、四种经济形势的资产收益比较检验 |
| (一) 衰退形势检验 |
| (二) 复苏形势检验 |
| (三) 过热形势检验 |
| (四) 滞胀形势检验 |
| (五) 检验结论 |
| 三、投资时钟对角线资产配置检验 |
| 四、2014年至2017年资产收益检验 |
| 五、滞胀形势的成因分析 |
| (一) 滞胀的表现 |
| (二) 央行与商业银行创造货币的方式 |
| (三) 潜在产出率下降的原因 |
| 六、本章小结 |
| (一) 四种检验结果都证实投资时钟依然有效 |
| (二) 将检验结果描述成投资建议 |
| (三) 滞胀形势成因的分析结论 |
| 第五章 研究结论及建议 |
| 一、研究结论 |
| 二、资产配置建议 |
| 三、提高潜在增长率的政策建议 |
| 四、“投资时钟研究范式”框架下的研究建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）不确定性对中国宏观经济系统的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究思路和方法 |
| 1.2.1 研究思路及研究方法 |
| 1.2.2 结构安排 |
| 第2章 理论分析及相关研究回顾 |
| 2.1 不确定性 |
| 2.2 不确定性代替指标 |
| 2.3 不确定性对宏观经济系统的影响——理论研究 |
| 2.3.1 实物期权理论 |
| 2.3.2 风险规避和风险溢价理论 |
| 2.3.3 增长期权理论 |
| 2.3.4 Oi–Hartman–Abel效应 |
| 2.4 不确定性对宏观经济系统的影响——实证研究 |
| 第3章 不确定性指标选取 |
| 3.1 指标选择 |
| 3.2 经济金融不确定性指标的处理 |
| 3.2.1 数据来源 |
| 3.2.2 波动率的计算 |
| 3.2.3 季度处理 |
| 3.3 经济政策不确定性指标的处理 |
| 3.4 不确定性指标特征分析 |
| 3.4.1 经济金融不确定性指标特征分析 |
| 3.4.2 经济政策不确定性指标特征分析 |
| 第4章 中国宏观经济系统指标选取 |
| 4.1 指标选择 |
| 4.2 指标介绍 |
| 4.2.1 国内生产总值 |
| 4.2.2 居民消费者价格指数 |
| 4.2.3 货币供应量 |
| 4.2.4 利率 |
| 第5章 不确定性对经济增长的预测效果 |
| 5.1 模型介绍 |
| 5.2 共线性检验 |
| 5.3 结果分析 |
| 5.3.1 不确定性对未来经济增长的影响 |
| 5.3.2 对时间变量系数的解释 |
| 第6章 不确定性与中国宏观经济系统的交互影响 |
| 6.1 模型介绍 |
| 6.2 序列平稳性检验 |
| 6.3 滞后阶数与模型参数的确定 |
| 6.3.1 LR统计量 |
| 6.3.2 FPE准则 |
| 6.3.3 AIC信息准则 |
| 6.3.4 SC准则 |
| 6.3.5 HQ准则 |
| 6.4 模型稳定性检验 |
| 6.5 脉冲响应函数 |
| 6.5.1 经济金融不确定性冲击的影响 |
| 6.5.2 宏观经济系统冲击的影响 |
| 6.6 方差分解 |
| 结论 |
| 结论 |
| 研究创新点 |
| 1.考虑了我国经济增长结构性变化的现实状况 |
| 2.同时考虑了两方面的不确定性 |
| 3.研究了我国宏观经济系统和不确定性的关系 |
| 研究改进建议 |
| 1.不确定性指标的改进 |
| 2.宏观经济系统指标的改进 |
| 3.统计模型的改进 |
| 参考文献 |
| 附录 AVAR模型方差分解部分图表 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
四、上证综指今年有两个高峰（论文参考文献）
- [1]沪港通和深港通开通前后沪深港股市联动性的研究[D]. 赵晗羽. 云南财经大学, 2021(09)
- [2]蜗角虚名[J]. 陈佳勇. 当代(长篇小说选刊), 2020(04)
- [3]金融新闻情绪对我国股票价格的影响[D]. 李润东. 吉林大学, 2020(08)
- [4]特朗普推文对我国股票市场影响的实证研究 ——基于事件研究法的分析[D]. 何菁泓. 上海外国语大学, 2020(01)
- [5]经济政策不确定性对银行风险承担渠道的影响[D]. 胡兴宁. 浙江财经大学, 2020(04)
- [6]即时情绪与股市大幅波动 ——基于2014-2015年中国股市异常波动的案例研究[D]. 王丹. 吉林财经大学, 2019(03)
- [7]我国大宗商品金融化对股票市场的影响研究[D]. 任中杰. 新疆财经大学, 2019(06)
- [8]金融周期与实体经济关联机制研究[D]. 张晨. 东南大学, 2019(06)
- [9]投资时钟理论的资产配置实证研究[D]. 刘哲斌. 厦门大学, 2018(02)
- [10]不确定性对中国宏观经济系统的影响研究[D]. 陈晓慧. 首都经济贸易大学, 2018(01)